某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（ ）元。
A、41.82
B、41
C、40.20
D、42.52
单项 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个...
发表时间：2017-07-12 来源：新财会 点击：
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正确答案： A
答案解析：根据看涨期权—看跌期权平价定理，期权执行价格的现值=标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=38+4.8-1.8=41（元），则期权的执行价格=41×（1+2%）=41.82（元）。
统计：共计1116人答过，
平均正确率76.01%
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