某股票期权距到期日时间为2年，股票年收益率的标准差为0.16，且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为（ ）。
A、20.95%
B、18.04%
C、25.39%
D、30.05%
单项 某股票期权距到期日时间为2年，股票年收益率的标准差为0.16，且保持不变。则采用多...
发表时间：2017-07-12 来源：新财会 点击：
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正确答案：C
答案解析：u=1+股价上升百分比=e(σ√t)=e(0.16×√2)=1.2539，所以股价上升百分比=1.2539-1=0.2539。
统计：共计5493人答过，
平均正确率87.38%
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