已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则A、B两资产投资组合的标准差为（ ）。
A、16%
B、13.6%
C、15.2%
D、1.44%
单项 已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是2...
发表时间：2017-07-09 来源：新财会 点击：
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正确答案：B
答案解析：投资组合报酬率的标准差＝（60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%）1/2＝13.6％
统计：共计7478人答过，
平均正确率86.68%
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